Tanto para projetos privados quanto para clientes, tenho trabalhado muito no código neste ano para avaliar estratégias de negociação automatizadas. Isso muitas vezes acaba transformando-se na tarefa de comparar razoavelmente maçãs e laranjas. Por exemplo. Para usar um exemplo de FX, algumas das estratégias apenas compram / vendem 1 lote, em uma única moeda. Outros estão negociando em três ou quatro moedas e usando diferentes tamanhos de lotes, duplicando ao perder, etc. etc. Então há perguntas sobre nós consideramos os índices de margem, os custos de negociação, o capital inicial disponível. Juros vencidos quando o capital total não está na estratégia de imposto, CGT, imposto de selo. Nem mesmo lá. Algumas estratégias têm resultados diferentes se considerarmos perdas médias de perda de trades versus pior perda. (O último é o que decide a chamada de margem.) O que é mais importante, mas estou muitas vezes muito desapontado com documentos acadêmicos que não assumem o spread, capital ilimitado, sempre obtendo o preço anunciado, no entanto muitos lotes que você quer comprar, etc. Algumas estratégias que parecem Ótimo sem propagação, desmorone quando aplico uma propagação pessimista, outras estratégias quase não são afetadas. Então (finalmente) minha pergunta é que alguém poderia me apontar para documentos / livros sobre a prática aceita na avaliação e comparação de estratégias. O conselho geral, a discussão e a opinião sobre este assunto também são bem-vindos, mas a coisa fundamental que eu sinto que é atualmente é uma referência de acordo com o Hoyle. Eu não posso apenas usar como guia, mas isso também explica claramente os trade-offs envolvidos e porque a maioria das pessoas Escolha fazê-lo dessa maneira. ATUALIZAÇÃO: Obrigado pelas respostas até agora, e estou examinando os livros sugeridos aqui e em outros tópicos. Eu só queria esclarecer que (para o escopo desta questão) não se trata de projetar estratégias. Recebo um conjunto de negociações para cada um de um conjunto de estratégias e pede-se para dizer qual é o melhor. Os negócios podem ter vindo de algoritmos, ou de comerciantes humanos. Minha abordagem preferida é a simulação detalhada: defina a quantidade de dinheiro no início, inclua todos os custos e veja quanto dinheiro no final. Outros parecem felizes apenas contando movimentos de pip. Para algumas estratégias isso dá um resultado semelhante, para outros dá um resultado diferente. Eu quero saber como os Big Boys lidam com isso, e por que, então, eu posso usar isso como a abordagem básica, e então argumentar de forma inteligente para / contra diferentes abordagens. Solicitado 27 de outubro 11 às 2: 45O seu acesso a este site foi limitado. Seu acesso a este serviço foi temporariamente limitado. Por favor, tente novamente em alguns minutos. (HTTP response code 503) Motivo: O acesso da sua área foi temporariamente limitado por motivos de segurança. Nota importante para os administradores do site: se você é o administrador deste site, note que seu acesso foi limitado porque você quebrou uma das regras de bloqueio avançadas do Wordfence. A razão pela qual seu acesso foi limitado é: o acesso da sua área foi temporariamente limitado por motivos de segurança. . Se isso for falso positivo, o que significa que seu acesso ao seu próprio site foi limitado incorretamente, então você precisará recuperar o acesso ao seu site, vá para a página de opções do Wordfence, vá para a seção de Regras de Limitação de Taxa e desabilite a regra Que causou que você estivesse bloqueado. Por exemplo, se você estivesse bloqueado porque detectou-se que você é um rastreador do Google falso, desative a regra que bloqueia os rastreadores do google avançados. Ou se você estivesse bloqueado porque estava acessando seu site com muita rapidez, então, aumente o número de acessos permitidos por minuto. Se você ainda está tendo problemas, simplesmente desative o bloqueio avançado do Wordfence e você ainda se beneficiará dos outros recursos de segurança fornecidos pela Wordfence. Se você é um administrador do site e foi bloqueado acidentalmente, insira seu e-mail na caixa abaixo e clique em Enviar. Se o endereço de e-mail que você inserir pertence a um administrador conhecido do site ou a alguém configurado para receber alertas do Wordfence, enviaremos um e-mail para ajudá-lo a recuperar o acesso. Leia esta entrada de FAQ se isso não funcionar. Essa resposta foi gerada pela Wordfence.
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