Construa um modelo de negociação rentável em 7 etapas fáceis Um modelo de negociação é uma estrutura definida com base em regras passo a passo para governar as atividades comerciais. Neste artigo, apresentamos o conceito básico de modelos de negociação, explicamos seus benefícios e fornecemos instruções sobre como construir seu próprio modelo de negociação. Os benefícios da construção de um modelo de negociação A utilização de um modelo de negociação baseado em regras oferece muitos benefícios: os modelos são baseados em um conjunto de regras comprovadas. Isso ajuda a remover as emoções humanas da tomada de decisões. Os modelos podem ser facilmente testados em dados históricos para verificar seu valor antes de tomar o mergulho com dinheiro real. O backtesting baseado em modelo permite a verificação dos custos associados para que o comerciante possa ver o potencial de lucro de forma mais realista. Um lucro teórico 2 pode parecer atraente, mas uma taxa de corretagem de 2,50 muda a equação. Os modelos podem ser automatizados para enviar alertas móveis, mensagens pop-up e gráficos. Isso pode eliminar a necessidade de monitoramento e ação manual. Com um modelo, um comerciante pode rastrear facilmente 10 ações para a média móvel de 50 dias (DMA) cruzando a média móvel de 15 dias. Sem essa automação, o rastreamento manual, mesmo um DMA de estoque, pode ser difícil. Como construir seu próprio modelo de negociação Para construir um modelo de negociação, você não precisa de conhecimentos comerciais de nível avançado. No entanto, você precisa de uma compreensão de como e por que os preços se movem (por exemplo, devido a eventos mundiais), onde existem oportunidades de lucro e praticamente aproveitar as oportunidades. Novatos e comerciantes moderadamente experientes podem começar por se familiarizar com alguns indicadores técnicos. Estes oferecem uma visão significativa dos padrões de negociação. A compreensão dos indicadores técnicos também ajudará os comerciantes a conceituar tendências e a fazer estratégias e alterações personalizadas em seus modelos. Neste artigo, vamos nos concentrar nos negócios com base em indicadores técnicos. Exemplo de Estratégia do Modelo de Negociação Simples Com base no princípio da reversão da tendência. Alguns comerciantes agem no pressuposto de que o que vai para baixo voltará (e vice-versa). Usando a hipótese de reversão de tendência como estratégia, construiremos um modelo de negociação. Nas etapas abaixo, passaremos por uma série de etapas para criar um modelo de negociação e testar se é lucrativo. Fluxograma para construir um modelo de negociação 1. Conceituar o modelo de negociação. Nesta etapa, o comerciante estuda movimentos de estoque históricos para identificar tendências preditivas e criar um conceito. O conceito pode ser o resultado de uma ampla análise de dados ou pode ser um palpite com base em observações ocasionais. Para este artigo, estamos usando a reversão da tendência para construir a estratégia. O conceito inicial é: se um estoque desce x por cento em relação ao preço de fechamento dos dias anteriores, espere que a tendência seja reversa nos próximos dias. A partir daqui, olhe os dados passados e faça perguntas para refinar o conceito: o conceito é verdade. Este conceito se aplicará a apenas alguns estoques de alta volatilidade selecionados ou caberá a todos e quaisquer estoques Qual é a duração da reversão da tendência esperada (1 Dia, 1 semana ou 1 mês) O que deve ser definido como o nível de baixo para entrar em um comércio Qual é o objetivo do nível de lucro Um conceito inicial geralmente contém muitas incógnitas. Um comerciante precisa de alguns pontos ou números decisivos para começar. Estes podem ser baseados em certos pressupostos. Por exemplo: esta estratégia pode ser aplicada em ações moderadamente voláteis com um valor beta entre 2 e 3. Comprar se as ações caírem 3 por cento e aguardar os próximos 15 dias para a reversão da tendência e esperar um retorno de 4 por cento. Esses números são baseados em premissas e experiência de comerciantes. Novamente, uma compreensão básica dos indicadores técnicos é importante. 2. Identificar as oportunidades. Nesta etapa, identifique as oportunidades certas ou os estoques para negociar. Isso envolve a verificação do conceito contra dados históricos. No conceito de exemplo, compramos um mergulho de 3%. Comece escolhendo ações de alta vulnerabilidade para a avaliação. Você pode baixar dados históricos de ações comumente negociadas em sites de câmbio ou portais financeiros, como o Yahoo Finance. Usando fórmulas de planilha, calcule a variação percentual do preço de fechamento dos dias anteriores, filtre os resultados que correspondem aos critérios e observe o padrão para os dias seguintes. Abaixo está uma folha de cálculo de exemplo. Neste exemplo, o preço de fechamento das ações cai abaixo de 3% em 2 dias (4 de fevereiro e 7 de fevereiro). A observação cuidadosa dos dias seguintes revelará se a reversão da tendência é visível ou não. O preço em 5 de fevereiro dispara até 4,59% de mudança. Até 8 de fevereiro, a mudança está abaixo prevista em 1,96 por cento. Os resultados são conclusivos. Nenhuma observação corresponde à expectativa do conceito (mudança de 4% e acima) enquanto uma observação não acontece. Em seguida, precisamos verificar ainda mais o nosso conceito em mais pontos de dados e mais ações. Execute o teste em vários estoques com preços diários durante pelo menos 5 anos. Observe quais ações fornecem reversões de tendência positivas dentro de uma duração definida. Se o número de resultados positivos for melhor do que os negativos, continue com o conceito. Se não, ajustar o conceito e retesar ou descartar completamente o conceito e retornar ao passo 1. 3. Desenvolver o modelo de negociação. Nesta fase, ajustamos o modelo de negociação e apresentamos as variações necessárias com base nos resultados de avaliação do conceito. Continuamos a verificar em grandes conjuntos de dados e observamos para mais variações. O resultado da estratégia melhora se considerarmos dias úteis específicos, por exemplo, o preço das ações subindo 3% em um resultado de sexta-feira em um aumento acumulado de 5% ou mais na próxima semana. O resultado melhora se tomarmos estoques de alta volatilidade com valores beta Acima 4 Podemos verificar essas personalizações, independentemente de o conceito original mostrar resultados positivos. Você pode continuar explorando vários padrões. Nesta fase, você também pode usar a programação de computadores para identificar tendências rentáveis, permitindo que algoritmos e programas de computador analise os dados. Em geral, o objetivo é melhorar os resultados positivos da nossa estratégia, levando a mais lucratividade. Alguns comerciantes ficam presos neste estágio, analisando grandes conjuntos de dados infinitamente com pequenas variações nos parâmetros. Não existe um modelo de negociação perfeito. Lembre-se de desenhar uma linha de testes e tomar uma decisão. 4. Execute um estudo de praticidade: nosso modelo agora está ótimo. Isso mostra um lucro positivo para a maioria dos negócios (por exemplo, ganhos de 70 por cento de 2 e 30 por cento de perdas de 1). Concluímos que, para cada 10 transações, podemos fazer um belo lucro de 72 31 11. Esta etapa requer um estudo de praticidade que pode basear-se nos seguintes pontos: é o custo-por-comércio da corretora deixando espaço suficiente para o lucro que eu possa ter que Fazer até 20 negociações de 500 cada uma para realizar um lucro, mas meu capital disponível é apenas 8000. Meu modelo comercial apresenta limites de capital Com que frequência posso trocar O modelo que mostra negociações muito frequentes acima do meu capital disponível, ou muito poucos negócios Mantendo os lucros muito baixos O resultado teórico coincide com os regulamentos necessários. Requer vendas curtas ou troca de opções de longo prazo que podem ser banidas, ou a realização de posições de compra e venda simultâneas que também não podem ser permitidas. 5. Vá ao vivo ou abandone e mude para um novo modelo. Considerando os resultados dos testes, análises e ajustes acima, tome uma decisão. Vá ao vivo investindo dinheiro real usando o modelo de negociação ou abandone o modelo e comece novamente a partir do passo 1. Lembre-se, uma vez que você mora com dinheiro real, é importante continuar rastreando, analisando e avaliando o resultado, especialmente no início. 6. Esteja preparado para falhas e reinicia. O comércio exige atenção constante e melhorias na estratégia. Mesmo que seu modelo comercial tenha consistentemente feito dinheiro por anos, os desenvolvimentos do mercado podem mudar a qualquer momento. Esteja preparado para falhas e perdas. Esteja aberto para personalizações e melhorias adicionais. Esteja pronto para destruir o modelo e passar para um novo se você perder dinheiro e não conseguir mais customizações. 7. Assegurar o gerenciamento de riscos, construindo em cenários que-se. Pode não ser possível incluir o gerenciamento de risco no modelo de negociação selecionado, de acordo com as estratégias escolhidas, mas é aconselhável ter um plano de backup se as coisas não parecem ser conforme o esperado. E se você comprar o estoque que caiu 3 por cento, mas não mostrou reversão de tendência para o próximo mês. Se você despejar esse estoque com uma perda limitada ou continuar agarrando a essa posição. O que você deve fazer no caso de uma ação corporativa Como uma questão de direitos humanos Existem centenas de conceitos comerciais estabelecidos e estão crescendo diariamente com as personalizações de novos comerciantes. Para construir com êxito um modelo de negociação, o comerciante deve ter disciplina, conhecimento, perseverança e avaliação de risco justo. Um dos principais desafios vem do apego emocional dos comerciantes a uma estratégia de negociação auto-desenvolvida. Essa fé cega no modelo pode levar a perdas crescentes. O comércio baseado em modelos é sobre desapego emocional. Descarregue o modelo se estiver falhando e crie um novo, mesmo que isso ocorra com uma perda limitada e tempo atrasado. O comércio é sobre a rentabilidade, e a aversão à perda é incorporada nos modelos de negociação baseados em regras. Métodos de contabilidade que se concentram em impostos, em vez de aparência de demonstrações financeiras públicas. A contabilidade tributária é regida. O efeito boomer refere-se à influência que o cluster geracional nascido entre 1946 e 1964 tem na maioria dos mercados. Um aumento no preço das ações que muitas vezes ocorre na semana entre o Natal e o Ano Novo039s Day. Existem inúmeras explicações. Um termo usado por John Maynard Keynes usado em um de seus livros econômicos. Em sua publicação de 1936, a Teoria Geral do Emprego. Um ato de legislação que faz um grande número de reformas às leis e regulamentos dos planos de previdência dos EUA. Esta lei fez vários. Uma medida da parte ativa da força de trabalho de uma economia. A taxa de participação refere-se ao número de pessoas que são. Disclaimer As estatísticas nesta página são calculadas através da combinação de três conjuntos de dados hipotéticos: 1. Backtested, 2. Tracked e onde disponível 3. Live. O desempenho do teste anterior é calculado executando um sistema de negociação retroativo no tempo, e ver o que os negócios teriam sido feitos no passado quando aplicados em dados ajustados. O desempenho de rastreamento é calculado executando o sistema de negociação para a frente em dados todos os dias e registrando os negócios conforme eles acontecem em tempo real dia após dia. O desempenho ao vivo é calculado executando o sistema de negociação em dados de ticks ao vivo para clientes reais e rastreando os preços reais de compra e venda que os clientes que negociam o sistema recebem em sua conta. Usamos os resultados ao vivo para calcular os retornos mensais de qualquer mês em que os clientes estavam negociando durante todo o mês, preenchimentos com rastreamento para os meses em que não há preenchimentos de clientes durante todo o mês e preenchimentos gerados por computador para os meses que ocorreram antes de carregar o No nosso servidor comercial. Os resultados são hipotéticos na medida em que representam retornos em uma conta modelo. A conta modelo sobe ou cai pelo lucro e perda do contrato único obtidos pelo sistema em qualquer conjunto de dados disponível. A conta do modelo hipotético começa com o Capital sugerido listado e é redefinido para esse valor a cada mês. Os retornos percentuais refletem a inclusão de comissões, taxas, derrapagens e o custo do sistema. A comissão, o deslizamento, as taxas e os custos mensais do sistema são subtraídos à perda de lucro líquido antes de calcular o retorno percentual. Observe que o método de redefinição da conta modelo para o valor inicial no início de cada mês cria um histórico que é representativo dos retornos simples para cada período de tempo, mas que, por definição, não mostra como os retornos serão compostos ao longo do tempo. Se um investidor que seguisse o referido programa trocar um único contrato indefinidamente sem reiniciar sua conta no montante inicial de capital por mês, seu desempenho diferirá do desempenho detalhado aqui. Max. Posição Aberta Últimos 3 meses P L Sessão vencedora anual ROIada rastreada Sessão média perdedora Média de tempo com Posição aberta Média média. Duração do Comércio (min.) Ordenar Ascendiente Descendiente Filtrar Favoritos NoFavoritos Ninguno Filtrar DIVULGAÇÃO IMPORTANTE DE RISCOS A negociação de futuros é complexa e corre o risco de perdas substanciais. Não é adequado para todos os investidores. A capacidade de suportar perdas e aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que podem afetar adversamente os retornos dos investidores. Os retornos dos sistemas de negociação listados em todo este site são hipotéticos na medida em que representam retornos em uma conta modelo. A conta modelo sobe ou cai pelo lucro e perda médio do contrato único alcançado pelos clientes que negociam dinheiro real de acordo com os sinais de negociação dos sistemas listados nas datas apropriadas (preenchimentos do cliente), ou se nenhum lucro ou perda real do cliente disponível pelo único contrato hipotético Lucro e perda de negociações geradas pelos sinais de negociação de sistemas nesse dia em tempo real (em tempo real) menos escorregamento, ou se nenhum lucro ou perda em tempo real disponível pelo único contrato hipotético lucro e perda de negócios gerados pela execução da lógica do sistema Para trás em dados ajustados de volta (ajustados novamente). Observe que os Negócios de preenchimento de clientes são relatados em todos os clientes que utilizam a plataforma, em vários corretores, e não se baseiam unicamente no desempenho de contas nesta corretora. A conta do modelo hipotético começa com o nível de capital inicial listado e é redefinido para esse valor a cada mês. Os retornos percentuais refletem a inclusão de comissões, taxas, derrapagens e o custo do sistema. O custo mensal do sistema é subtraído da perda de lucro líquido antes do cálculo do retorno percentual. Se e quando um sistema de negociação tiver um comércio aberto, os retornos são marcados ao mercado diariamente, usando os dados atualizados a partir do dia em que o backtest do computador foi realizado para negociações anteriores e o preço de fechamento do contrato do mês de frente para Em tempo real e negócios de preenchimento de clientes. Para um negócio que abrange meses, portanto, o ganho ou perda para o mês que termina com um comércio aberto é o ganho ou perda marcado para o mercado (o preço final do mês menos o preço de entrada e vice-versa para transações curtas). As perdas de ganhos de percentagem reais experimentadas pelos investidores variam dependendo de muitos fatores, incluindo, mas não limitado a: saldos iniciais da conta, comportamento do mercado, duração e extensão da participação dos investidores (independentemente de todos os sinais serem tomados ou não) no sistema especificado e Técnicas de gerenciamento de dinheiro. Por isso, as perdas reais de ganhos percentuais experimentadas pelos investidores podem ser materialmente diferentes das perdas de ganhos percentuais apresentadas neste site. Leia atentamente o aviso de responsabilidade exigido pela CFTC sobre os resultados hipotéticos abaixo. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS EM FATO, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS SUBSQUECIMENTAMENTE POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDAS OU DE ADESIVO PARA UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. As informações contidas nos relatórios deste site são fornecidas com o objetivo de padronizar o desempenho da conta dos sistemas comerciais e é apenas para fins informativos. Não deve ser visto como uma solicitação para o sistema ou fornecedor referenciado. Embora as informações e as estatísticas contidas neste site acreditem ser completas e precisas, não podemos garantir sua integridade ou precisão. Como o desempenho passado não garante resultados futuros, esses resultados podem ter influência e não podem ser indicativos de qualquer retorno individual realizado através da participação neste ou em qualquer outro investimento. As estatísticas nesta página são calculadas através da combinação de três conjuntos de dados hipotéticos: 1. Backtested, 2. Tracked e onde disponível 3. Live. O desempenho do teste anterior é calculado executando um sistema de negociação retroativo no tempo, e ver o que os negócios teriam sido feitos no passado quando aplicados em dados ajustados. O desempenho de rastreamento é calculado executando o sistema de negociação para a frente em dados todos os dias e registrando os negócios conforme eles acontecem em tempo real dia após dia. O desempenho ao vivo é calculado executando o sistema de negociação em dados de ticks ao vivo para clientes reais e rastreando os preços reais de compra e venda que os clientes que negociam o sistema recebem em sua conta. Usamos os resultados ao vivo para calcular os retornos mensais de qualquer mês em que os clientes estavam negociando durante todo o mês, preenchimentos com rastreamento para os meses em que não há preenchimentos de clientes durante todo o mês e preenchimentos gerados por computador para os meses que ocorreram antes de carregar o No nosso servidor comercial. Os resultados são hipotéticos na medida em que representam retornos em uma conta modelo. A conta modelo sobe ou cai pelo lucro e perda do contrato único obtidos pelo sistema em qualquer conjunto de dados disponível. A conta do modelo hipotético começa com o Capital sugerido listado e é redefinido para esse valor a cada mês. Os retornos percentuais refletem a inclusão de comissões, taxas, derrapagens e o custo do sistema. A comissão, o deslizamento, as taxas e os custos mensais do sistema são subtraídos à perda de lucro líquido antes de calcular o retorno percentual. Observe que o método de redefinição da conta modelo para o valor inicial no início de cada mês cria um histórico que é representativo dos retornos simples para cada período de tempo, mas que, por definição, não mostra como os retornos serão compostos ao longo do tempo. Se um investidor que seguisse o referido programa trocar um único contrato indefinidamente sem reiniciar sua conta no montante inicial de capital por mês, seu desempenho diferirá do desempenho detalhado aqui. Copyright copy. 2016 Trading Motion S. L. Todos os direitos reservados. Aviso de Aviso de Risco de Usuário
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